【摘 要】
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近年来，随着我国期货市场逐渐步入改革创新、稳步发展的新阶段，国内期货市场迎来了全新发展的机遇期。与此同时，随着期货品种的不断丰富，夜盘品种的不断增加，套利交易也更加的活跃
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近年来，随着我国期货市场逐渐步入改革创新、稳步发展的新阶段，国内期货市场迎来了全新发展的机遇期。与此同时，随着期货品种的不断丰富，夜盘品种的不断增加，套利交易也更加的活跃起来。因此，如何选择合适的套利品种，建立合理可行的套利模型以取得更好地套利效果成为了套利交易者所关心的核心问题，也是期货研究者致力研究的重点领域。 本文在前人研究的基础上，提出了一种新的主动型套利模型——商品期货复合对冲套利模型。首先，通过定性和定量分析相结合的方法选出合适的套利品种；其次，从基本面分析出发，寻找影响套利品种价格的关键因素，并依据关键因素的变化判断套利品种的价格走势，寻找套利品种的价格拐点，根据价格拐点进行建仓、平仓，更具主动性；最后，本文根据商品期货复合对冲套利模型的理念，选用了3对套利品种，采用了其最新市场交易数据进行实证分析，证明了该套利模型的可行性。本文的最后一章，总结了本模型的创新和不足，为进一步研究做好铺垫。
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