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随着操作风险事件频发给各国银行业带来的巨大损失,使得银行业对操作风险的管理越来越重视,不论是银行监管部门还是商业银行自身都前所未有地加大了对操作风险的管理和控制力度。虽然近两年中国的金融界开始关注操作风险问题,但是,与西方国际商业银行关于操作风险管理的领先实践相比较,国内商业银行仍存在着巨大的差距,不论是银行自身还是监管当局对操作风险尚未一个有全面和系统的认识,操作风险依然没有包含在监管框架之内,操作风险的管理水平亟待提高。 西方大型的商业银行在操作风险的管理方面的做法代表了国际银行业的最高水平,体现了最先进的操作风险管理理念。作为我国商业银行日后要与之在国际银行业上展开竞争的对象,认真学习其在操作风险管理的经验做法对我国商业银行有很强的启示和借鉴的意义。 本文正是出于以上目的,对比国内外商业银行操作风险管理发展现状,认清我国商业银行在操作风险理念和操作风险管理方面存在的不足,并从构建有效的操作风险管理组织框架、监管框架、建立完善的风险管理系统和操作风险度量选择方面提出了改善我国商业银行操作风险管理发展的建议。本文共分为六个部分进行论述。 第一章给出了商业银行操作风险的定义,介绍了商业银行操作风险的特点不同分类方法,说明了商业银行防范操作风险的必要性。 第二章介绍了西方商业银行操作风险管理的状况以及西方商业银行操作风险管理的先进方法和工具,为提出改善我国商业银行操作风险管理的对策打下基础。 第三章阐述了我国商业银行操作风险管理的状况以及我国商业银行在操作风险管理方面存在的问题,从银行内部管理制度、监控机制和经营管理理念等方面分析了制约我国商业银行提高操作风险管理水平的因素。 第四章介绍了新巴塞尔资本协议对操作风险管理的监管要求及其对各国商业银行操作风险管理的影响,进一步阐述了加强和改善我国商业银行操作风险管理的必要性。 第五章是本文的重点,从建立有效的操作风险管理架构和选择适宜的风险度量方法出发,提出了改善我国商业银行操作风险管理的对策。 第六章结论,对全文进行了简要的总结。