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作为证券市场的重要参与机构，证券公司的健康成长是关乎我国资本市场和国民经济发展的大事。20多年来，我国的证券公司经历了从无到有、从小到大的发展历程，然而在盈利模式上我国证券公司的经营业绩却始终与股票市场走势高度相关，存在着“靠天吃饭”的尴尬现象。2008年底全球金融危机来袭，我国的股票市场亦遭受大跌。在这个时候，对我国的证券公司绩效进行科学评价就尤其具有意义。本文选择了最具代表性的综合类证券公司作为研究对象。
本文在对以往研究文献进行回顾的基础上，对综合类证券公司及其相关概念进行了介绍。随后系统地总结了绩效评价的理论和方法，介绍了各种方法的基本原理及其在实际应用中的适用性，论证了利用数据包络分析（DEA）方法进行我国综合类证券公司绩效评价的可行性。选择用三阶段DEA模型来对我国综合类证券公司的绩效评价进行建模。通过对我国综合类证券公司绩效评价的影响因素进行分析，并综合考虑绩效评价目标和绩效评价指标的遴选原则，构建了基于三阶段数据包络分析（DEA）方法的我国综合类证券公司绩效评价的指标体系和模型。利用三阶段DEA方法对我国23家综合类证券公司2007年的绩效表现进行测算，并逐阶段地从多个角度对运算结果进行横向和纵向地比较分析。运算结果表明，排除环境等不可控因素对绩效的影响后，研究样本的绩效表现随之发生了一定程度的变化。
本研究的创新点在于，一方面运用三阶段DEA方法，构建适合我国综合类证券公司的绩效评价模型，排除了不可控环境因素对具体证券公司的影响，计算出纯管理因素导致的绩效水平。从而提炼得到对管理者最有价值的信息，进一步明晰其在可控范围内的需要改进之处。另一方面，建立针对我国综合类证券公司的DEA投入、产出指标体系并确定三阶段DEA法中需要考虑的不可控的环境影响因素指标。