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本文简明扼要地阐述了金融保险模型中常用的随机分析方法,通过对若干金融、保险行为的随机分析,进一步推广了欧式期权定价问题并较为深入浅出地给出了等价鞅测度(风险中性概率)方法;通过对风险模型中破产概率的深入讨论,给出了有关Lundberg指数界的一个简洁、优雅证明及鞅方法证明;最后讨论了Hull-White随机利率模型下有关抵押贷款保证险的鞅定价方法。