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近年来全球金融市场日益发展，金融市场需求复杂程度不断提高，金融市场出现了许多交易方式和交易价格更灵活方便的新型期权(又称路径依赖型期权或非标准期权)，这类期权给投资者提供了广泛的投资空间和利益以及较低的风险. 现在，许多金融机构还在不断地推出新的“组合型”金融衍生工具，以此来满足日益膨胀的金融市场的需求. 各种奇异型期权相互嵌入或者嵌入新的合约条款，从而达到更符合市场投资者的要求，符合市场发展规律，提高风险规避能力. 亚式时点重置期权和远期生效亚式期权就是在传统的亚式期权条款上嵌入了一些新的合约条款而组合的两类新型期权合约.例如，亚式时点重置期权是将重置期权的重置执行价格特征嵌入到亚式期权. 这些新型组合期权已经在市场上进行交易，并受到投资者的喜欢. 如何给这些新型期权定价，已成为了现代金融理论研究和实践应用中的最前沿和时尚主题. 本文讨论两类亚式新型期权的定价，主要工作包括：
第一章介绍了期权定价研究的意义，亚式期权，重置期权以及这两类亚式新型期权定价研究的国内外现状，论文选题依据和主要研究内容.
第二章重点讨论了离散时间模型的亚式时点重置期权的定价. 应用Girsanov变换和鞅方法给出了单时点和多时点几何平均亚式重置期权的定价显式解，并进行了数值计算和风险特征分析. 应用纯Monte Carlo方法和带控制变量的方差减少技术建立了单时点和多时点算术平均亚式重置期权的定价算法，并给出了具体的数值计算结果.
第三章在连续时间情形下讨论了随机利率模型的远期生效亚式期权定价. 针对两个不同的时间区间，应用远期测度变换方法分别给出了固定执行价和浮动执行价的远期生效几何平均亚式期权定价显式解，并进行了数值计算；同样地，应用纯Monte Carlo模拟法和带控制变量的方差减少技术模拟法，分别建立了固定执行价和浮动执行价的远期生效算术平均亚式期权的定价模型，并针对远期生效算术平均亚式期权还给出了BBC方法和条件期望法的近似封闭解. 最后，对这些方法进行了比较和数值分析.
第四章总结了本文的主要工作和有待进一步研究的问题.