【摘 要】
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当研究生利用鞅方法研究风险模型时,关键的问题是构造一合适的鞅.Dassios and Emberchts(1989)指出,PDMP理论为研究生得到所需要的鞅提供了系统的方法.借助刘国欣、侯振挺(20
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当研究生利用鞅方法研究风险模型时,关键的问题是构造一合适的鞅.Dassios and Emberchts(1989)指出,PDMP理论为研究生得到所需要的鞅提供了系统的方法.借助刘国欣、侯振挺(2000)所详细研究PDMP理论,该文研究了一离散到达的风险模型和两种由经典风险模型推广的风险模型的破产概率的估计与计算.第二章讨论了当索赔额及首次索赔到达时间均服从离散型分布-几何分布时的风险模型,精确求解了模型的破产概率.第三章讨论了带红利的模型.第四章讨论了可变保费模型,这种推广是基于Grandell所指出的,当保险商业的盈余很大时,可以适当降低相对安全负荷.基于这种思想,研究生在经典风险模型的基础上设定一盈余界限△,当盈余超过△时,保费c<,1>由降为c<,2>,由此得到的模型称为可变保费模型.研究生给出了这种模型破产概率的函数表达,并详细讨论了当索赔为指数分布时的例子.
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