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本文首先从投资者的禀赋和信念差异角度对传统的CCAPM 模型做了一定的改进，并以此模型为基础经验证实了投资者的信息冲击和信息选择行为显著影 响资产市场收益的变动；同时结合我国资产市场的实际，从投资者信息选择行为 角度重新解释了我国资产市场收益变动的一些典型特征。
信息市场、预期消费与资产收益变动--基于投资者信息选择行为的分析
【摘 要】
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本文首先从投资者的禀赋和信念差异角度对传统的CCAPM 模型做了一定的改进，并以此模型为基础经验证实了投资者的信息冲击和信息选择行为显著影 响资产市场收益的变动；同时
【机 构】
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厦门大学经济学院
【出 处】
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第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会
【发表日期】
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2010年期
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