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本文利用选取了沪深300的两只股票做典型研究，利用SPSS分析工具分析了单只股票时间序列的平稳性特征，并以对数收益率序列数据对对数正态离散游走模型的参数做了经验估计，并用EVIEWS6.0统计软件做了ARMA自回归平均移动模型对股票随机游走模型进行了估计及检验.分析表明，经验估计法得出的参数数据对单只股票有较大偏差，也表明正态随机游走模型对单只股票的拟合效果不理想.而利用ARMA模型对单只股票的价格行为能很好的模拟，并且短期预测具有有效性.