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本文针对一种巨灾保险风险证券化产品——巨灾债券的定价问题，首次考虑了我国短期利率的期限结构，并在此基础上提出了Black-Karasinski利率二叉树建立方法(B-K模型)，以此确定了中国短期无风险利率，最后通过Loubergé巨灾债券理论定价方法试着对我国假想台风损失巨灾债券进行了具体定价，其目的是为我国进行巨灾保险风险证券化定价的理论研究提供一种新的尝试。