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具有良好可读性和稳健性的变系数模型在经济学领域应用广泛。本文提出了一种全新的随机效应变系数空间滞后面板模型,构建了该模型的截面极大似然估计方法,证明了其估计量的一致性和渐近正态性,Monte Carlo模拟研究表明该估计方法在小样本情况下的表现依然效果良好。
随机效应变系数空间滞后面板模型--基于截面极大似然估计方法的研究
【摘 要】
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具有良好可读性和稳健性的变系数模型在经济学领域应用广泛。本文提出了一种全新的随机效应变系数空间滞后面板模型,构建了该模型的截面极大似然估计方法,证明了其估计量
【机 构】
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厦门大学
【出 处】
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The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会)
【发表日期】
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2014年期
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