【摘 要】
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The volatilities of financial returns share both of the long memory and regime switching.To capture this phenomenon, we propose a new dynamic mixture long m
【机 构】
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Xiamen University
【出 处】
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The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会)
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The volatilities of financial returns share both of the long memory and regime switching.To capture this phenomenon, we propose a new dynamic mixture long memory model.We discuss the high-order moment conditions and study the EM algorithm for the parameter estimation and its asymptotics under stationarity.
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