【摘 要】
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在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,
【机 构】
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江西财经大学证券期货研究中心金融学院,南昌330013
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在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值-方差模型的有效前沿比较发现,在某些情形下,均值-WCCVaR模型不但不会比均值-方差模型表现出保守的性能,而且在相同预设风险下,具有更高的期望收益,即具有更高的夏普比.
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