【摘 要】
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向量自回归模型生成的经济时间序列一般存在单位根过程,经典单位根检验方法在小样本情况下存在功效偏低问题。从贝叶斯角度进行基于VAR模型的单位根检验,包括根据先验分布进
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,中国 长沙,410082
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向量自回归模型生成的经济时间序列一般存在单位根过程,经典单位根检验方法在小样本情况下存在功效偏低问题。从贝叶斯角度进行基于VAR模型的单位根检验,包括根据先验分布进行参数的贝叶斯统计推断,编制马尔可夫链蒙特卡罗计算程序。应用马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合Savage-Dickey密度比方法(SDDR),分别对中国城市居民和农村居民消费进行平稳性分析。结果表明贝叶斯方法是分析经济时间序列的更有效的方法。
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