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本文利用一种凸风险测度方法(WES)并结合GAECH(1,1)模型对上证指数风险建模并预测了其未来一天的风险值。相比原有的VaR和ES方法,该方法考虑了投资者的风险厌恶,判别风险的能力更强。
基于WES方法的上证指数风险实证研究
【摘 要】
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本文利用一种凸风险测度方法(WES)并结合GAECH(1,1)模型对上证指数风险建模并预测了其未来一天的风险值。相比原有的VaR和ES方法,该方法考虑了投资者的风险厌恶,判别风险
【机 构】
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北方工业大学理学院,北京,100144
【出 处】
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统计教育与应用统计研讨会
【发表日期】
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2012年期
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