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本文通过构建随机前沿理论模型、固定效应稳健性回归检验及动态因子脉冲响应分析进行经验分析，间接和直接实证研究揭示：样本期内利率市场化在一定程度上能引起银行财务困境，但是其影响并没有达到人们预期程度，并且小于其他公司特征变量及关键宏观因子的影响程度；同时在一定程度上利率市场化可以通过增加银行财务困境直接或间接的引致银行违约风险的增加进而激化银行非系统风险，但是其影响远小于银行规模、经济增长和信贷总量波动的影响。