准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......

期权定价理论是金融工程领域研究的热点问题之一。著名的Black-Scholes(或Black-Scholes-Merton)期权定价模型成立的一个重要前提......

文章提出Black-Scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩生成函数的熟练运用,可以快速容易地......

期权是一种基本的衍生金融工具，是持有人在确定时间，按确定价格向出售方购买（出售）一定数量和质量的标的资产的协议，它与远期合约、期货......

IPO抑价现象在我国以及国际股票市场中普遍存在,1975年,Ibboston开启了对IPO抑价现象的系统研究,虽然期间各学者提出了大量的假说......

该文研究了有摩擦金融市场中的美式未定权益的定价问题.在标的资产价格方程服从连续时间Ito过程模型的金融市场中,我们考虑金融市......

本模型的基本假设是公司以其价值最大化为目标来确定其财政政策和投资政策,同时,这也是投资者的唯一目标。该模型的基础是Cox,Inge......

本文将源于统计物理学中的渗流理论在数理金融学中股票市场相结合，并且利用概率论中的Poisson过程和Poisson分布，对股票价格的收敛性......

该文希望通过对转债的特点特别是运用Black-Scholes公式分析可转债的投资价值,加深对这一衍生金融工具的认识,并对利用可转债投资......

农业科技成果可以看成是基于其风险投资公司资产的经营性期权,因而可用期权定价的方法对其价值进行评估.......

首先引出了交换期权的模型及其求解 ,然后通过对我国现行的投资基金业绩激励费用制度的分析后 ,利用上述模型计算了在一定参数下五......

本文在无套利假设下,利用期权定价理论的思想,把Black-Scholes公式应用在决策分析中。 Under the assumption of no arbitrage, t......

为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格......

本文给出了倒向随机微分方程的简介,用倒向随机微分方程的知识介绍了Black-Scholes公式并且指出了Black-Scholes公式的不足.......

在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票......

基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(Exchange Option)封闭......

研究了Vasic6k随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为P(-1......