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在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
【摘 要】
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在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对
【机 构】
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西安工程大学理学院,西安交通大学理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2009年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金（70271021）.
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