【摘 要】
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目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Granger因果检验、混合Copula函数和极值理论进行实证分析。结果与结论(1)在美国明确打压中国概念股的情况下,A股市场、H股市场和N股市场之间呈现出了市场分割特征;(2)随着中美贸易争端的升级,加大了A股市场同H股市场和N股市场之间风险传染的可能性;(3)目前,我国三重上市公司在香港
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(17BJY235),新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
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目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Granger因果检验、混合Copula函数和极值理论进行实证分析。结果与结论(1)在美国明确打压中国概念股的情况下,A股市场、H股市场和N股市场之间呈现出了市场分割特征;(2)随着中美贸易争端的升级,加大了A股市场同H股市场和N股市场之间风险传染的可能性;(3)目前,我国三重上市公司在香港
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