Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究

• 作 者: 张立东 张祥丽 邱虹 杜子平
• 机 构: 天津科技大学理学院,天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津科技大学经济与管理学院,
• 出 处: 南开大学学报(自然科学版)
• 发表日期: 2016年02期
• 关键词: 线性微分方程组 点距 拉普拉斯变换 概率 迭代 特征函数 微分方程 股票价格 短期利率 微分方程组

通过构建微分方程计算出Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck(VOU)过程的n阶原点距,并利用其各阶原点距给出VOU过程的拉普拉斯变换和特征函数.

By constructing the differential equation, the n-order origin distance of Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck (VOU) process is calculated, and Laplace transform and eigenfunctions of VOU process are given by using the origin distance of each step.