中国物价波动的非线性特征分析

• 作 者: 司颖华 肖强
• 机 构: 兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心,
• 出 处: 中国统计
• 发表日期: 2014年07期
• 关键词: 物价波动 综合指数 共同因子 因子个数 滞后阶数 非线性特征 动态因子模型

<正>2011年诺贝尔经济学奖获得者Sargent和Sims(1977)提出了动态因子模型。他们指出"工业产出增长率、失业率、就业率以及批发价格指数等美国的季节宏观经济变量变动的80%以上可以用两个动态因子来解释"。利用动态因子模型不仅可以解决模型的不可识别问题,而且可以使模型在包含更多信息的同时不出现参数过多的问题。景气指数法是各国政府和企业