稳态Kalman滤波增益估计的两种新算法及其应用

• 作 者: 邓自立 宋国英
• 机 构: 黑龙江大学应用数学研究所,黑龙江大学应用数学研究所哈尔滨,哈尔滨
• 出 处: 信息与控制
• 发表日期: 1991年6期
• 关键词: KALMAN滤波 增益估计 算法 滤波器 estimation of steady-state Kalman filter gain adaptive Kal

本文从时间序列分析观点,基于观测过程的 CARMA 新息模型,提出了稳态 Kalman 滤波增益估计的两种新算法及相应的自校正 Kalman 滤波器,形成一种新的自适应 Kalman 滤波技术.新算法比Mehra 和 Tajima 的算法简单.作为应用例子,对于一个简单的跟踪系统,导出了带输入估计的自校正α-β滤波器,仿真结果说明了新算法的有效性.