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针对VaR组合预测,文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上,利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析.结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响.
不同的样本利用方式对VaR组台预测效果的影响
【摘 要】
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针对VaR组合预测,文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上,利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析
【机 构】
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北京工业大学,经济与管理学院,北京,100022
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年13期
【基金项目】
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国家留学基金;
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