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来源 :系统工程学报 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象,它反映了经济和金融的风险相关性.在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上,从单整的角度讨论了随机波动模型存
【作 者】
:
李汉东
张世英
【机 构】
:
北京师范大学系统科学系,天津大学管理学院
【出 处】
:
系统工程学报
【发表日期】
:
2002年4期
【关键词】
:
随机波动模型
持续性
协同持续性
单整性
向量随机波动模型
计量经济学
stochastic volatility model long memory inte
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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