检验门限协整模型中的线性协整

• 作 者: 杨政 田铮 原子霞
• 机 构: 西北工业大学应用数学系,电子科技大学经济与管理学院,中国科学院遥感应用研究所国家重点实验室
• 出 处: 控制理论与应用
• 发表日期: 2008年4期
• 关键词: 门限 协整 SupLM检验 非线性 非平稳性 广义的自回归条件异方差(GARCH) threshold co-integration SupLM test
• 基金项目: 基金项目：国家自然科学基金资助项目（60375003）,航空基础科学基金资助项目（03153059）,西北工业大学科技创新项目（2007KJ01033）.

考虑门限协整回归模型中线性的检验问题．在原假设为线性协整的条件下，构造了supLM（suprelnum Lagrange muniplier）统计量，并给出了极限分布．Montecarlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能，结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响，也不受广义的自回归条件异方差GARCH（genemlized autoregressive conditional hetemskedastic）的影响．应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系，结果表明不同到期时间的