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围绕多量价因子选股模型,通过因子计算、特征处理、单因子分析,以及基于XGBoost机器学习的日频滑动窗口模型搭建,计算出XGBoost模型对股票预测的准确度和前100只股票的收益情况,结果表明,基于XGBoost机器学习模型选出的股票组合相对等权重的多因子选股模型有明显的改进。
基于XGBoost的多因子选股模型
【摘 要】
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围绕多量价因子选股模型,通过因子计算、特征处理、单因子分析,以及基于XGBoost机器学习的日频滑动窗口模型搭建,计算出XGBoost模型对股票预测的准确度和前100只股票的收益情
【机 构】
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南京证券股份有限公司
【出 处】
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信息技术与标准化
【发表日期】
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2020年5期
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