【摘 要】
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以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主
【机 构】
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浙江工业大学理学院,浙江工业大学健行学院
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以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性。当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度。通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性。
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