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一、利率期限结构内容 利率期限结构是指在一定的风险水平下，不同到期期限的利率与到期期限之间的关系。而国债收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易国债的年收益率与它们剩余到期期限问数量关系的曲线。近年来，我国国债发行规模不断扩大，国债交易品种不断丰富，期限日趋多样化，国债二级市场的影响力日益增强。因此研究国债的利率期限结构，有效地构造我国国债利率期限结构曲线变得日益重要。