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分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。
有交易成本的组合证券投资
【摘 要】
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分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投
【机 构】
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天津大学管理学院,天津大学理学院
【出 处】
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天津大学学报：自然科学与工程技术版
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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南开大学 -天津大学刘徽应用数学中心资助项目
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