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本文通过引入交易费用函数，建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型．该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设，就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值，从而可以规避高风险投资．针对优化模型的求解，设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法，理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性．数值结果验证了模型和算法的有效性．