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在金融数据分析中，居民消费物价指数CPI，是衡量物价水平的重要指标，特别是衡量一国通货膨胀的程度，因此准确预测CPI未来的走势就非常重要。本文通过对经典时间序列分析方法的研究，发现是建立在一定的假设的基础上，而CPI数据通常不能完全满足这些假设，把傅里叶变换和小波分析引入到对时间序列数据的处理上，对数据进行分解和重构，结合经典的时间序列模型进行预测，并对引入后与不引入进行比较，进而得出预测精度较高的模型。