【摘 要】
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1导言衡量证券的风险和收益,资本资产定价模型(CAPM)是常用的工具,人们使用资本资产定价模型来衡量某一证券风险收益时,是基于整个市场的风险来考虑的.但实际中,由于信息的不
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1导言衡量证券的风险和收益,资本资产定价模型(CAPM)是常用的工具,人们使用资本资产定价模型来衡量某一证券风险收益时,是基于整个市场的风险来考虑的.但实际中,由于信息的不充分或是投资者的个人精力的限制等原因,投资者持有的证券种类往往非常有限.投资者持有的证券组合的风险收益各不相同.单个投资者在整个市场中博弈的过程中,需要挑选最优的有限个证券的组合.但决定有限个证券组合风险收益的一个重要因子:相关系数实际上非常容易变化,证券间是正相关还是负相关比较容易确定,但是确定的值却很难得到.如何能在不知道确切的相关
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