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以可信性理论为基础,将通货膨胀因素引入模糊投资组合Mean-Variance（以下简称MV）模型中.由于通货膨胀率的不确定性,将通货膨胀率看成模糊变量,建立了考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型.另外,分别给出了当风险资产的收益率和通货膨胀率为三角、梯形和钟型模糊变量时的模糊投资组合MV模型.利用粒子群优化算法对模型进行了求解,给出了不同通货膨胀率下的投资风险及投资策略.实证分析表明：考虑通货膨胀因素的模糊投资组合MV模型更能真实地反映投资者的实际投资情况.