【摘 要】
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我国煤炭消费总量逐年降低，煤炭价格过度波动对工业结构调整产生负面影响，为规避煤炭相关企业要素产品价格波动产生的风险，煤炭类期货品种相继推出。本文，首先基于斯皮尔曼和肯德
【机 构】
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中国矿业大学（北京）管理学院、清华大学公共管理学院;
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我国煤炭消费总量逐年降低，煤炭价格过度波动对工业结构调整产生负面影响，为规避煤炭相关企业要素产品价格波动产生的风险，煤炭类期货品种相继推出。本文，首先基于斯皮尔曼和肯德尔相关分析方法，发现DCE焦煤、焦炭和CZCE动力煤同期期货价格间具有较高的关联性。其次，根据煤炭消费市场分类标准，将焦煤、焦炭和动力煤组成煤炭期货市场，通过VAR模型和相关检验发现，该市场存在长期均衡，各产品价格信息影响稳定。焦煤和焦炭的价格联动性较强，存在双向因果关系，但价格走势存在15天左右滞后期。最后，我们发现动力煤期货价格对焦煤价格冲击的影响大于焦炭期货价格，由此得出，跨交易市场的价格冲击大于市场内部的价格冲击。
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