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讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳一扩散模型．在此假设下，推导出了欧式期权的定价公式，为实践者提供一个参考价格．
股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型
【摘 要】
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讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳一扩散模型．在此假设下，推导出了欧式期权的定价公式，为实践者提供一个参考价格．
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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新疆大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年2期
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