【摘 要】
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石油是一种极其重要的商品,是国家重要的战略物资,因其价格变动而引起的收益率波动受到广泛关注。GARCH类模型已经广泛运用于波动率的研究,文章旨在运用GARCH族模型对1997.1.
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石油是一种极其重要的商品,是国家重要的战略物资,因其价格变动而引起的收益率波动受到广泛关注。GARCH类模型已经广泛运用于波动率的研究,文章旨在运用GARCH族模型对1997.1.3-2008.11.28的每周OPEC石油离岸价格的收益率实证建模研究,石油价格及收益率波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有一定的可预测性,EGARCH(1,1)能够较好地拟合收益率的走势。
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