广义保险模型破产概率的数值模拟

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文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫0^t[rsXs+c(1+p(s,Xs))+〈πs,μs-rs〉]ds+∫0^t〈πs,δsdWs〉-∫0^+∫(R+)f(s,s,·)Np(dsdx),),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界进行了比较,以考察其精确程度。结果表明,破产概率的Lundberg型理论上界有些偏大。
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