【摘 要】
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鉴于次贷危机的爆发,中国受到美国金融危机影响的持续时间在扩大,中国的股票市场受到了较为严重的冲击.我们有必要利用ARCH族模型在金融危机发生前后对上证A股的对数收益水平
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鉴于次贷危机的爆发,中国受到美国金融危机影响的持续时间在扩大,中国的股票市场受到了较为严重的冲击.我们有必要利用ARCH族模型在金融危机发生前后对上证A股的对数收益水平和风险水平进行实证分析.分析结果表明,金融危机前收益水平为0.002 533,金融危机后收益水平降低到-0.003 049,收益水平降低的幅度较大.金融危机前风险水平为0.051 759,金融危机后风险水平为0.058 045,金融危机发生后股市收益水平降低,风险水平增加.
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