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文章在基础股票价格服从几何分数布朗运动模型的假设下，从中国股权结构和回售价格的角度对认股权证进行定价，同时考虑稀释效应，利用经典的期权定价理论推导出一个新的欧式权证定价模型，并选择长电权证进行实证分析，计算结果显示新的定价模型比传统定价模型更为有效。
基于中国股权结构的认股权证定价模型
【摘 要】
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文章在基础股票价格服从几何分数布朗运动模型的假设下，从中国股权结构和回售价格的角度对认股权证进行定价，同时考虑稀释效应，利用经典的期权定价理论推导出一个新的欧式权证定
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院,湖南第一师范学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年2期
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