【摘 要】
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基于最新构建的地缘政治风险指数,本文采用广义脉冲响应函数和广义方差分解,考察了全球和中国的地缘政治风险、经济政策不确定性以及股票市场波动间的联动关系及其变化特征。
【机 构】
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天津财经大学金融学院,天津财经大学金融科技与风险管理实验室,天津财经大学大数据统计研究中心
【基金项目】
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国家社科基金项目(20BJY240)的资助
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基于最新构建的地缘政治风险指数,本文采用广义脉冲响应函数和广义方差分解,考察了全球和中国的地缘政治风险、经济政策不确定性以及股票市场波动间的联动关系及其变化特征。研究发现:第一,全球与中国的地缘政治风险、全球与中国的经济政策不确定性均具有显著的双向溢出效应,且相互间的溢出水平呈上升趋势。第二,中国股市波动对全球股市波动存在明显的单向溢出效应,溢出水平也呈上升态势。第三,全球经济政策不确定性与中国地缘政治风险具有非对称的联动关系,前者对后者的影响时间更为持久,并且在整个样本期内前者对后者的解释力更强。第四,
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