动态变系数回归模型的识别与非参数GMM估计

• 作 者: 李睿 郝瑞丽
• 机 构: 上海财经大学统计与管理学院,上海对外经贸大学商务信息学院,复旦大学应用经济学博士后流动站,上海金融学院统计与数学学院,上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学
• 出 处: 数学年刊：A辑
• 发表日期: 2016年3期
• 关键词: 变系数模型 动态回归 样条近似 惩罚GMM估计 Oracle性质 Varying coefficient model Dynamic regression Sp
• 基金项目: 国家自然科学基金（No.11471203）, 中国博士后基金（No.2014M551297）, 上海市教委科研创新项目（No.13YZ125）, 上海财经大学优秀博士论文培育基金（No.14110045）的资助

主要研究关于面板数据的有限阶固定效应的动态变系数回归模型（简称FDVCM）的统计推断问题.基于B-样条函数和广义矩估计（简称GMM）方法,首先建立了未知系数函数的非参数GMM估计,并证明大样本情形下该估计达到最优非参数收敛速度且具有渐近正态性质.然而实际问题中模型的动态阶数完全未知,也可能存在其它冗余的回归变量,文中借助文[Fan J,Li R.Variable selection via penalized likelihood and its oracle properties.Journal of