【摘 要】
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误差校正模型具有较好的预测能力,在时间序列分析中占据重要地位。将误差校正模型从均值框架推广到分位数框架,提出了分位数误差校正模型的概念,并给出一整套建模技术:模型表
【机 构】
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合肥工业大学管理学院,合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,阜阳师范学院经济学院,
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误差校正模型具有较好的预测能力,在时间序列分析中占据重要地位。将误差校正模型从均值框架推广到分位数框架,提出了分位数误差校正模型的概念,并给出一整套建模技术:模型表示、参数估计、模型定阶、诊断检验、密度预测等。通过数值模拟,将其与经典的均值误差校正模型、分位数自回归模型进行比较,发现分位数误差校正模型极大地提高了预测的准度与精度。此外,选取中国货币供应与物价水平之间关系作为研究对象,实证检验了分位数误差校正模型的条件密度预测能力。
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