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在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。
首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价
【摘 要】
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在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了
【机 构】
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苏州科技大学数理学院
【出 处】
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苏州科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);江苏省青蓝工程项目;江苏省境外研修项目;江苏省研究生创新计划项目(KYCX17-2059)
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