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根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策.
风险投资的多阶段复合实物期权定价方法
【摘 要】
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根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策.
【机 构】
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中国卫星海上测控部,国防科学技术大学理学院数学系,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2010年09期
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