论文部分内容阅读
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。
分数布朗运动下的回望期权定价
【摘 要】
：
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,
【机 构】
：
合肥工业大学数学学院
【出 处】
：
合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
：
2010年5期
其他文献
21世纪将是蓝色的世纪。中国的崛起必须采取面向海洋的战略，而海洋战略的实现则呼唤着中国发展建设蓝水海军和制海制空的中坚力量——中国航母战斗群。
世界肿瘤介入大会（ World ConferenceInterventional Oncology， WCIO）是代表世界肿瘤介入治疗领域最高水平的会议之一，每年召开一次。2015 年5 月6—9 日2015 年世界肿瘤介入学术
在中国古代美学领域，万志全的《中国古代审美理想》可谓对古代审美理想进行深入探讨的理论首发。在概念辨析上。它具有独到的语用学视角；在内容覆盖上。它从理论，到形态，到内涵，再
构建社会主义和谐社会在新闻摄影报道的层面上，必须将新闻摄影报道的现实意义建立在体现社会公平．人与人和谐发展的基础上。那么在和谐的新闻摄影报道过程中，新闻摄影必然应该对
热线直播节目的出现给广播带来了生机,它丰富了广播节目的播出形式,发挥了广播传播的优势,增强了现场感、参与感和亲切感,成为一种深受听众欢迎的传播模式。新闻节目主持人作
1999年的北约科索沃战争和中国大使馆被炸。对解放军影响极大。目前，中国对国际战略局势认识已做出重大调整，认为必须加强综合国力、军事实力和民族凝聚力。以应付可能出现的危
文章提出了一种针对片上网络通讯架构的测试方法,该测试方法可以测试路由器各端口以及各条链路;其主要目标是优先考虑降低测试NoC通讯架构过程中所产生的功耗,还可避免局部热
文章主要分析了瓦埠湖沉积物中不同赋存形态的磷的稳定性和铝盐、铁盐控制瓦埠湖底泥释磷的效果。结果表明：底泥释磷总量在碱性条件下最大,中性条件下最小;铁磷、铝磷溶解量随