经济、金融领域时间序列的长期记忆性研究文献综述

• 作 者: 侯青 梅强
• 机 构: 江苏大学工商管理学院管理科学与工程博士生,江苏大学财经学院金融系讲师,江苏大学工商管理学院院长、中小企业学院院长、中小企业发展研究中心主任
• 出 处: 集团经济研究
• 发表日期: 2007年08X期
• 关键词: 长期记忆性 时间序列 金融领域 文献综述 经济 地球物理学 50年代 水文学

时间序列的长期记忆性是与观察数据高度相互依赖相联系的，这种现象并不是首先在经济、金融领域被人们注意到的。在20世纪50年代，一些学者在物理学、水文学等领域的数据分析中发现了时间序列的长期记忆性。Hurst（1951，1957），Mandelbrot和wauis（1968），Mandel—brot（1972），Mcleod和Hipel（1978）等人分别在水力学、地球物理学、