【摘 要】
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风险量化作为金融风险管理的基础和核心，直接决定了风险管理的有效性。 一、期望一方差方法 1952年美国经济学家、金融学家、1990年诺贝尔奖获得者马柯维茨《证券组合投资》的发表标志着现代证券投资理论的开端，在金融投资领域具有特别重要的意义。马柯维茨假定投资风险来源于投资收益的不确定性，这种不确定性可用投资收益率的方差或标准差度量。以方差度量风险有一些严格的假设：第一，每种证券的收益率都
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风险量化作为金融风险管理的基础和核心，直接决定了风险管理的有效性。
一、期望一方差方法
1952年美国经济学家、金融学家、1990年诺贝尔奖获得者马柯维茨《证券组合投资》的发表标志着现代证券投资理论的开端，在金融投资领域具有特别重要的意义。马柯维茨假定投资风险来源于投资收益的不确定性，这种不确定性可用投资收益率的方差或标准差度量。以方差度量风险有一些严格的假设：第一，每种证券的收益率都服从正态分布；第二，各种证券收益率之间服从联合正态分布；第三，证券市场为有效市场；第四，投资者是风险厌恶型的。
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