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本文利用主成份分析的方法，构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列，通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检脸，选用（Ａ（２）－Ａ（１））～ＧＡＲＣＨ模型．分析中国股票市场“星期效应”的存在性与特征．
中国股票市场星期效应的实证分析──主成份分析
【摘 要】
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本文利用主成份分析的方法，构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列，通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检脸，选用（Ａ（２）－Ａ（１））～ＧＡＲＣＨ模型．分析中国股票市场“星期效应”的存在性与
【机 构】
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济南大学数学系,山东大学数学与系统科学学院,山东大学经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2001年02期
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