【摘 要】
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期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。目前,最常用的决策模型是马柯维茨线性均值-方差模型,但该模型无法描述决策者效用的
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期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。目前,最常用的决策模型是马柯维茨线性均值-方差模型,但该模型无法描述决策者效用的非线性特征,无法分析现货价格预期对套期保值决策的影响。基于此,有学者对非线性均值-方差模型做了初步探索。在对以往模型进行系统评述的基础上,建立了一个更为一般的非线性模型,以期能更准确地描述那些在较小风险时考虑投机,在较大风险时规避风险的决策行为。
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