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美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解
美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解
来源 :高等学校计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w354026268
【摘 要】
:
1 引言期权是最重要的金融衍生工具之一,是一种客观的选择权,它赋予其购买者一种在规定期限内按交易双方约定的价格(敲定价)购买或出售一定数量的某种金融资产的权利.利用期权人们
【作 者】
:
徐友才
胡兵
【机 构】
:
四川大学数学学院
【出 处】
:
高等学校计算数学学报
【发表日期】
:
2009年1期
【关键词】
:
期权定价
C-N
求解
美式
金融资产
交易所
选择权
购买者
American put option
variational inequality equa
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1 引言期权是最重要的金融衍生工具之一,是一种客观的选择权,它赋予其购买者一种在规定期限内按交易双方约定的价格(敲定价)购买或出售一定数量的某种金融资产的权利.利用期权人们可以有效的回避风险,每天在交易所都有大量的交易.
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