【摘 要】
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q远期合约是近年来J.P.摩根开发的基于Life Metrics死亡率指数的新型金融衍生工具,能够有效对冲长寿风险和极端死亡率风险。本文阐述了q远期合约的运行机制,给出了当死亡率服
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q远期合约是近年来J.P.摩根开发的基于Life Metrics死亡率指数的新型金融衍生工具,能够有效对冲长寿风险和极端死亡率风险。本文阐述了q远期合约的运行机制,给出了当死亡率服从双指数跳跃分布(DEJD)时的q远期合约的风险中性定价模型,并比较分析了q远期合约与普通生存互换的相同点与不同点。
q Forward contracts are new financial derivatives based on the Life Metrics mortality index developed by J.P. Morgan in recent years to effectively hedge longevity risk and extreme mortality risk. This paper describes the operation mechanism of q forward contracts, and gives the risk neutral pricing model of q forward contracts when the death rate obeys the double exponential jump distribution (DEJD), and compares the q forward contracts with the ordinary survival mutual Change the same point and different point.
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